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歷史波動率(Historical Volatility,HV)
圖片來源 : pixabay
我們在什麼是買權(Call Options)？和什麼是賣權(Put Options)？這兩篇文章中介紹了買進買權(賣權)和賣出買權(賣權)這基本四式的意義和所適合的盤勢，接下來，我們會在這篇文章中介紹選擇權評價模型中最難以掌握的變數 - 波動率。
波動率是用量化的方式來表示金融資產(股票、期貨或選擇權)價格的波動程度，用來反映金融商品的風險程度。波動率越高，代表價格的波動程度越劇烈；而波動率越低，價格的波動變化就越平緩。
波動率主要有歷史波動率(Historical Volatility,HV)和隱含波動率(Implied Volatility,IV)兩種：歷史波動率代表標的物(Underlying)在過去一段期間內的價格波動大小，而隱含波動率則是將市場上的選擇權交易價格代入 Black—Scholes 選擇權評價模型後，反推出來的波動率數值。
波動率的重要性在於，在瞭解波動率之前，選擇權交易只有方向和時間二維平面，而瞭解波動率之後，則選擇權交易變成 3D立體思維：方向、時間以及波動率。本文則先介紹歷史波動率的計算方式與相關應用。
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